Opce a futures

To chci

Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Obecná teorie arbitráž. Forwardy a futures. Opce - základní pojmy. Binomický model oceňování opcí. Black-Scholesův model. Arbitrážní vztahy pro opce. Citlivost hodnot opcí. Riziko a výnos opce. Delta a gama portfolia. Uplatnění amerických opcí. Mertonův model. Opční strategie. Pojištění celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:
Jiří Málek, 1953-
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah:
132 s. ;
Vydáno:
Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, 1998
Vydání:
Vyd. 1.
Témata:
Popis jednotky:
120 výt.
Fyzický popis:
132 s. ; 29 cm
Uživatelské určení:
Určeno pro inženýrské studium VŠE Praha
Bibliografie:
Obsahuje bibliografii
ISBN:
80-7079-442-9

:


Podobné