Opce a futures

To chci

Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Obecná teorie arbitráž. Forwardy a futures. Opce - základní pojmy. Binomický model oceňování opcí. Black-Scholesův model. Arbitrážní vztahy pro opce. Citlivost hodnot opcí. Riziko a výnos opce. Delta a gama portfolia. Uplatnění amerických opcí. Mertonův model. Opční strategie. Pojištění celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie

Hlavní autor:
Jiří Málek, 1953-
Typ dokumentu:
Knihy
Rozsah:
132 s. ;
Vydáno:
Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, 1998
Vydání:
Vyd. 1.
Témata:
Popis jednotky:
120 výt.
Fyzický popis:
132 s. ; 29 cm
Uživatelské určení:
Určeno pro inženýrské studium VŠE Praha
Bibliografie:
Obsahuje bibliografii
ISBN:
80-7079-442-9

:


Jednotky

Nápověda
Pro vytváření rezervací/objednávek je třeba se přihlásit.
Dostupnost Stav Oddělení Sbírka Umístění Více informací Signatura
Prezenčně
Načítá se…
SKLAD KLEMENTINUM
sklad
54 D 108743
Omezená dostupnost
Načítá se…
NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND
sklad
III 144783

Podobné